Die Schweinefilets pfeffern, salzen und kurz in einer Pfanne anbraten. Dann in eine Auflaufform legen. Die Butter in der Pfanne zerlaufen lassen, mit dem Zitronensaft, Cayennepfeffer, Thymian und dem gepressten Knoblauch verrühren. Anschließend die Flüssigkeit auf die Filets geben und bei ca. 200 *C (Umluft) für ca. 20 - 25 Minuten in den Backofen stellen.
Dann das Fleisch aus dem Backofen nehmen und die Filets auf einer Platte warmhalten. Die Flüssigkeit in der Auflaufform (auf dem Herd) mit Cognac und der Sahne abschmecken (evtl. würzen).
Das Fleisch in Scheiben schneiden und die Sauce darüber geben.

Dazu Nudeln oder Baguette servieren.