Blätterteig auftauen lassen, Ofen auf 250°C vorheizen. Teig 3-mm-dick ausrollen und eine Platte von 28 x 35 cm ausschneiden. Marmelade mit Mandeln mischen und auf die Teigplatte streichen. Die Ränder mit verquirlten Eigelb bestreichen. Teig von der Längstseite aufrollen und gut zusammen drücken. Die Oberseite  der Rolle im Abstand von 1 cm leicht einschneiden und auf ein kalt abgespültes Blech legen. Im Ofen ca. 30 Minuten backen.
Zucker mit Milch, Orangenschale, Zimt, Butter und Sherry erhitzen. Maismehl mit 2 EL Wasser verquirlen, in die kochende Flüssigkeit geben. Einige Male aufkochen lassen und die Orangenschale entfernen.
Das Gebäck mit der heißen Soße bestreichen und noch warm servieren.