Die Garnelen schälen und mit einem Messer den Rücken der Garnelen leicht einritzen und den Darm entfernen. Die Garnelen waschen, mit Küchenpapier abtupfen und leicht salzen und pfeffern. In einer Pfanne das Olivenöl leicht erhitzen und die Zwiebeln (und wer mag, auch die Knoblauchzehe) glasig andünsten.
Ofen auf 180 Grad vorheizen.
Die Tomaten grob passieren (ohne Haut) und zu den Zwiebeln in die Pfanne geben. Paprikapulver dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Bei schwacher Hitze ca. 10 Minuten köcheln lassen, bis sich die Sauce etwas verdickt hat. In einem kleinen Römertopf den Boden mit etwas Sauce bedecken, die rohen Garnelen draufgeben und den Feta in mittelgroßen Stücken zwischen den Garnelen verteilen. Die restliche Sauce darüber gießen und mit dem geriebenen Parmesan bestreuen.
Im Ofen für ca. 10-15 Minuten überbacken, bis sich eine schöne Kruste gebildet hat.
Mit Petersilie bestreut anrichten.