Für den Teig die Hefe mit Salz und Zucker in der Milch auflösen. Ei und Öl dazugeben und gut verrühren. Das Mehl nach und nach dazugeben und zu einem Teig verkneten. Den Teig mit Öl bepinseln und an einem warmen Ort mindestens 1 Stunde gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

Den Käse reiben. Den Teig noch mal kurz durchkneten und in 5 gleichgroße Teile teilen. Jedes Stück rund auf einige Millimeter Dicke ausrollen und wie eine Torte in 8 Stücke schneiden (klappt gut mit dem Pizzaschneider).

Jedes Dreieck in die Hand nehmen und so dünn wie möglich auseinanderziehen. An der breiten Seite mit geriebenem Käse und Schinken belegen, die Ecken etwas umknicken, damit die Füllung nicht rauslaufen kann und zur Spitze hin aufrollen, sodass man ein Hörnchen erhält.

Das Eigelb mit dem Teelöffel Milch aufschlagen und die Hörnchen damit bestreichen. Im vorgeheizten Ofen bei 180°C ca. 25 - 30 Minuten goldgelb backen. Schmeckt lauwarm am besten.