Backofen auf 180°C vorheizen.
Die Paprika halbieren, entkernen und im Backofen ca. 12 Minuten schmoren, anschließend schälen und klein würfeln.
Die Gelatine einweichen, von den Orangen die äußere Schale abreiben eine Vanilleschote auskratzen. Ein Drittel der Sahne mit dem Zucker und einer Prise Salz aufkochen. Den Orangenabrieb, das Vanillemark und den Orangenlikör zugeben und die Gelatine darin auflösen.
Nun die restliche kalte Sahne in die warme Sahne rühren und kalt stellen. Die Panna-Cotta immer wieder umrühren, erst wenn die Gelatine anzieht, darf sie in Gläser umgefüllt und erneut kalt gestellt werden.

Den Zucker für den Sugo karamellisieren und mit Orangensaft ablöschen. Die zweite Vanilleschote und das heraus gekratzte Mark dazu geben und mit den Paprikawürfeln bei schwacher Hitze ziehen lassen.
Aus Zucker und Mandeln mit dem Cayennepfeffer Krokantchips herstellen.

Vor dem Servieren das kalte Paprikasugo auf die Panna Cotta geben und mit Mandelchips dekorieren.